2024知到答案 金融风险管理（上海财经大学） 完整智慧树网课章节测试答案
第一章 单元测试
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1、单选题：
美国“9·11”事件发生后引起的全球股市下跌的风险属于（ ）
选项：
A:流动性风险
B:信用风险
C:系统性风险
D:非系统性风险
答案: 【系统性风险】
2、单选题：
下列说法正确的是（ ）
选项：
A:分散化投资使系统风险减少
B:分散化投资使因素风险减少
C:分散化投资使非系统风险减少
D:分散化投资既降低风险又提高收益
答案: 【分散化投资使非系统风险减少】
3、单选题：
现代投资组合理论的创始者是（）
选项：
A:威廉.夏普
B:哈里.马科威茨
C:斯蒂芬.罗斯
D:尤金.珐玛
答案: 【哈里.马科威茨】
4、单选题：
反映投资者收益与风险偏好有曲线是（ ）
选项：
A:资本市场线方程
B:证券特征线方程
C:证券市场线方程
D:无差异曲线
答案: 【无差异曲线】
5、单选题：
不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是（ ）
选项：
A:无差异曲线向左上方倾斜
B:无差异曲线之间可能相交
C:无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关
D:收益增加的速度快于风险增加的速度
答案: 【收益增加的速度快于风险增加的速度】
6、单选题：
反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）
选项：
A:特征线模型
B:套利定价模型
C:资本市场线模型
D:单因素模型
答案: 【单因素模型】
7、单选题：
根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关
选项：
A:非系统风险
B:再投资风险
C:市场风险
D:个别风险
答案: 【市场风险】
8、单选题：
在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（ ）进行的。
选项：
A:贝塔系数
B:收益的方差
C:个别风险
D:收益的标准差
答案: 【贝塔系数】
9、单选题：
市场组合的贝塔系数为（ ）。
选项：
A:-1
B:0
C:1
D:0.5
答案: 【1】
10、单选题：
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（ ）。
选项：
A:0.144
B:0.132
C:0.12美元
D:0.06
答案: 【0.132】
11、单选题：
对于市场投资组合，下列哪种说法不正确（ ）
选项：
A:它包括所有证券
B:它是资本市场线和无差异曲线的切点
C:它在有效边界上
D:市场投资组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
答案: 【它是资本市场线和无差异曲线的切点】
12、单选题：
关于资本市场线，哪种说法不正确（ ）
选项：
A:资本市场线是可达到的最好的市场配置线
B:资本市场线斜率总为正
C:资本市场线也叫证券市场线
D:资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点
答案: 【资本市场线也叫证券市场线】
13、单选题：
证券市场线是（ ）。
选项：
A:充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系
B:描述了单个证券（或任意组合）的期望收益与贝塔关系的线
C:与所有风险资产有效边界相切的线
D:也叫资本市场线
答案: 【描述了单个证券（或任意组合）的期望收益与贝塔关系的线】
14、单选题：
根据CAPM模型，进取型证券的贝塔系数（ ）
选项：
A:小于0
B:等于0
C:等于1
D:大于1
答案: 【大于1】
第二章 单元测试
1、单选题：
按金融风险的性质可将风险划分为（ ）。
选项：
A:可量化风险和不可量化风险
B:纯粹风险和投机风险
C:系统性风险和非系统性风险
D:可管理风险和不可管理风险
答案: 【系统性风险和非系统性风险】
2、单选题：
（ ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
选项：
A:流动性风险
B:市场风险
C:操作风险
D:信用风险
答案: 【信用风险】
3、单选题：
以下不属于代理业务中的操作风险的是（ ）
选项：
A:业务员贪污或截留手续费
B:代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
C:客户通过代理收付款进行洗钱活动
D:委托方伪造收付款凭证骗取资金
答案: 【代客理财产品由于市场利率波动而造成损失】
4、单选题：
所谓的“存贷款比例”是指______________。
选项：
A:存款/（存款+贷款）
B:贷款/（存款+贷款）
C:存款/贷款
D:贷款/存款
答案: 【贷款/存款】
5、单选题：
金融机构的流动性需求具有（ ）。
选项：
A:清偿性特征
B:宽限性特征
C:柔性特征
D:刚性特征
答案: 【刚性特征】
6、单选题：
银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于（ ）。
选项：
A:计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平
B:银行自身的管理水平和内控能力
C:建立系统规范的内部制度和操作流程
D:员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度
答案: 【计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平】
7、单选题：
金融机构的流动性越高，( ）。
选项：
A:风险性越大
B:风险性没有
C:风险性越小
D:风险性较强
答案: 【风险性越小】
8、单选题：
流动性缺口是指银行（ ）和负债之间的差额。
选项：
A:现金
B:贷款
C:资产
D:资金
答案: 【资产】
9、单选题：
当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（ ）会增加银行的利润。
选项：
A:下降
B:波动
C:不变
D:上升
答案: 【上升】
10、单选题：
为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了_________制度，以降低信贷风险。（ ）
选项：
A:理事会
B:审贷分离
C:公司治理
D:五级分类
答案: 【审贷分离】
11、单选题：
流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失（ ）的风险。
选项：
A:保证能力
B:清偿能力
C:盈利能力
D:筹资能力
答案: 【清偿能力】